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ag88环亚长城工资宝:2018年第二季度报告

来源:http://www.tccsb.com 责任编辑:环亚ag88 2019-03-12 09:11

  本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

  本基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年07月18日复核了本

  报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

  本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。·ag88.com吉安市林业局积极推动林业大健康产业发展,投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

  注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除

  相关费用后的余额。本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金

  采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率

  注:①本基金合同规定本基金投资范围包括:现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、

  债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业

  债务融资工具、资产支持证券,中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币

  ②本基金的建仓期为自基金合同生效之日起3个月内。建仓期满时,各项资产配置比例符合基金

  ②证券从业年限的计算方式遵从证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  本报告期内,本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、《长城工资宝货币市场基金基

  金合同》和其他有关法律法规的规定,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控

  制和防范风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大的利益,未出现投资违反法律法规、基金合

  同约定和相关规定的情况,无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况,不存在

  报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和

  《长城基金管理有限公司公平交易管理制度》的规定,不同投资者的利益得到了公平对待。

  本基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,对同向交易的价差进行事后分析,

  定期出具公平交易稽核报告。本报告期报告认为,本基金管理人旗下投资组合的同向交易价差均

  报告期内未发现本基金存在异常交易行为,没有出现基金参与的交易所公开竞价同日反向交

  二季度,债券市场在宏观经济基本面走弱、中美贸易摩擦不断加剧以及货币政策调整的大背

  4月份收益率走势震荡,整体呈先下后上趋势。4月25日央行实施的定向降准置换MLF,货

  币政策转向观点一时甚嚣尘上,债券收益率快速下行,但后续跨月资金面持续收紧,收益率在资

  金面的驱动下持续调整上行。5月初高频数据表明工业生产平稳,ag88环亚,后续公布4月份经济数据,生

  产端强势反弹,经济基本面悲观预期有所修复,怎么防备插线板火灾!加之油价及美债收益率出现快速上行,国内收益

  率收到一定冲击向上调整。五月中下旬,中美贸易战卷土重来加之欧洲政府动荡,市场避险情绪

  驱动下,债券收益率重回下行趋势。6月份以来,外部环境趋于正常化,未对市场产生进一步冲

  击,短期经济基本面平稳表现使整体市场情绪谨慎。但随着公布经济金融数据大幅低于预期,美

  回顾本基金二季度的投资,我们较好把握了季末配置行情,在收益率较高时加大了同业存单

  投资,同时继续保持中低组合久期及杠杆,组合流动性充裕。预计2018年三季度资金面及监管

  方面将面临较大放松,组合配置仍将以高流动性高等级短期债券为主。我们将根据监管政策的变

  化,保持组合的灵活性,优化配置,重点防范流动性风险和利率风险,把握收益和风险的平衡。

  报告期内,本基金净值收益率A级为0.9589%、B级为1.0069%,同期业绩比较基准收益率

  注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净

  注:本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未发生违规超过240天的情况。

  5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

  本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按实际利率并考虑其买入时的溢

  价与折价,在其剩余存续期内摊销,每日计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和

  票据的市价计算基金资产净值。本基金通过每日分红使得基金份额的净值始终维持在1.0000元。

  本报告期本基金投资的前十名证券除浦发银行、兴业银行、宁波银行三家发行主体外,其他

  证券的发行主体未出现被监管部门立案调查、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情

  根据中国银行保险监督管理委员会(简称银保监会)于2018年5月4日公布的行政处罚信

  上海浦东发展银行股份有限公司(简称浦发银行)因内控管理不严、违规经营等案由,于

  兴业银行股份有限公司(简称兴业银行)因内控管理不严、违规经营等案由,于2018年

  根据宁波银监局于2018年6月22日公布的行政处罚信息公开表,宁波银行股份有限公司

  本基金管理小组分析认为,相关违规事项已经调查完毕,行政处罚决定也已经开出。考虑到

  此次处罚金额相对上一年的经营利润占比较小,对于公司的未来财务并无重大影响。同时,本基

  金持有的上述银行同业存单评级较高,流动性好。该行政处罚措施不影响公司的长期信用基本面,

  主体信用和债项信用资质均良好。本基金经理依据基金合同和本公司投资管理制度,在投资授权

  范围内,经正常投资决策程序对18浦发银行CD182、18浦发银行CD147、18兴业银行CD275、

  本基金在短时间内可能无法变现足够的资产来应对大额赎回,基金仓位调整困难,从而可能

  若持有基金份额比例达到或超过20%的单一投资者大额赎回引发了巨额赎回,基金管理人可

  能根据《基金合同》的约定决定部分延期支付赎回款项;如果连续2个开放日以上(含本数)

  发生巨额赎回,基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请,对剩余

  大额赎回会导致管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的需要,可能使基金的收益率受到不利

  大额赎回后若基金资产规模过小,可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目

  大额赎回可能会导致基金资产规模过小,不能满足存续的条件,根据基金合同的约定,将面

  投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅,如有疑问,可向本基金管理人长城基金